загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати по страхуванню » Розрахунок тарифних ставок у страхуванні

Розрахунок тарифних ставок у страхуванні

РОСІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕСИТЕТ

( МАТИ ім. К.Е. ЦІОЛКОВСЬКОГО)

КАФЕДРА "ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ"

РЕФЕРАТ з ДИСЦИПЛІНИ

"Страхова справа"

Розрахунок тарифних ставок у страхуванні.

ВИКОНАВ:

Студент

Групи 6МФ-III-

55

Скоркін Я. Л.

МОСКВА.

2002 навчальний рік

Зміст.
1. Введення.

1. Структура тарифної ставки.

2. Деякі поняття теорії ймовірностей, застосовувані в страхуванні.

3. Теоретичні аспекти визначення тарифної ставки.
2. Розрахунок тарифних ставок у страхуванні життя.

1. Таблиці смертності.

2. Операції на імовірностями в страхуванні життя.

3. Комутаційні функції та страхові ануїтети.

4. Страхування на дожиття.

5. Страхування життя.

6. Пенсійне страхування.

7. Розрахунок страхових резервів.
3. Розрахунок тарифних ставок у ризикових видах страхування.

1. Поняття тарифікаційної системи.

2. Теоретичні аспекти визначення тарифних ставок.

3. Практичний підхід до визначення нетто-ставки.

ВСТУП.

Визначення тарифної ставки можна зрозуміти після того, як будуть зрозумілі схема роботи страхового ринку. Так страховик і страхувальник укладають між собою угоду на те, що страхова компанія, надасть певну послугу своєму клієнтові при настанні страхового випадку, зазначеного в договорі. Будь-яка послуга має свою вартість або ціну, яка виражається в страховому внеску (тарифі, премії), яку страхувальник сплачує страховику. Страхова премія встановлюється при підписанні договору і залишається незмінною на протязі терміну його дії.

Реальна вартість страхової послуги полягає в тому, що якщо настав страховий випадок, то страховик, наприклад, оплачує витрати страхувальника, відшкодовуючи йому тим самим шкоду, заподіяну йому в зв'язку з тим, що сталося.
Необхідно визначити, як страховик визначає для себе дану ціну, чим він керується в процесі її встановлення.

По-перше, величина премії повинна бути достатньою, щоб:
- відповісти за договором страхування в розмірі пропонованих претензій;
- Створити страхові резерви;
- Покрити витрати страхової компанії;
- Забезпечити певний розмір прибутку.
По-друге, ціна страхової послуги, як і будь-яка ринкова ціна, коливається під впливом попиту та пропозиції. Вона варіюється в певному інтервалі, нижня межа якого визначається рівністю між надходженнями платежів від страхувальників і виплатами страхового відшкодування
(страхових сум) за договорами плюс витрати страхової компанії (Пн = А + З).
Зрозуміло, що при такому рівні ціни, страховик не отримай ні якої прибули.
Верхня межа ціни страхової послуги визначається розміром попиту на неї і величиною банківського відсотка (Пв = F (Ds; i). Тоді Пн 0) - страхова надбавка прямо пропорційна відхиленню від середнього значення збитку.
3. За коефіцієнтом варіації: Н (х) = с * Var (x), (с> 0), тобто страхова надбавка безпосередньо залежить від стандартного відхилення, і змінюється обернено пропорційно від його середнього значення.
(A, b, c) - числа, що показують ступінь пропорційності і рівень страхової надбавки.

Нетто-премію можна уявити не тільки як математичне сподівання величини збитків, але і як добуток середнього збитку на значення ймовірності його появи в різних часових періодах: Е1 (Х) =, де t - тимчасові періоди. Дана формула має сенс, якщо страхові події незалежні, тобто настання одного з них не впливає на появу іншого. В принципі, ця формула також висловлює принцип фінансової еквівалентності: нетто-премія дорівнює добутку середньої величини збитку
(так для себе її оцінює страхувальник) заздалегідь відомої ймовірності його настання (визначеної на підставі минулого досвіду).

Для визначення страхової премії необхідно знати, що страхова премія сплачується під час укладання договору страхування, а страхова сума - через деякий час (якщо станеться страховий випадок). Тому у страховиків є і запас часу, і можливість отримати всю премію цілком, не заплативши нічого страхувальнику. Використовуючи час, страховик може інвестувати кошти, отримуючи від цього додатковий дохід. А якщо не станеться страховий випадок, то сума страхових премій за даними договорами страхування залишається у страховика. У цих двох пунктах і полягають основні доходи страхової компанії.

Страховий бізнес володіє значною часткою авантюризму, в ньому невід'ємно присутній елемент випадковості. Тобто, як страховик, так і страхувальник отримують свої вигоди в залежності від фортуни. Якщо розглянути формування ціни страхової послуги з точки зору витрат, то їх визначення полягає в калькуляції збитку, до якого призведе страхова подія. Його визначають як страховик, так і страхувальник, домовляючись про виплату певної страхової суми. Однак, в страхуванні не можна визначити чи доведеться нести ці витрати страховика, як компанії, що надає послуги. В даному випадку складно знайти рівноважну ціну і визначити внески страхувальника. Єдиним шляхом у її визначенні є аналіз минулих даних, при цьому досліджуваний період повинен бути якомога довше, а сукупність даних однорідніше.

Величина виплат за договором страхування є випадковою величиною, а, отже, сума виплат за всіма договорами, також величина випадкова.
Сума виплат обмежена страховим фондом, який формується зі страхових премій. Тому сукупна страхова сума варіюється в деякому інтервалі, верхня межа якого дорівнює сумі всіх виплат за всіма договорами. Для забезпечення 100% гарантії того, що сума нетто-премій перевищить суму виплат, страховик повинен створити страховий фонд в розмірі сукупної страхової суми. У цьому випадку страхова премія буде дорівнює страховій сумі. В результаті страхувальник, з урахуванням навантаження, повинен буде заплатити більше, ніж отримає при настанні страхового випадку. Такі умови страхувальник не прийме, а, отже, страховику доводиться ризикувати так, що його ризик визначається ймовірністю всіх страхових подій від яких він страхує. Для себе страховик визначає розмір свого ризику, що математично можна виразити таким нерівністю:
або, де y - задана страховиком гарантія безпеки, Si - виплата, Pi - премія, b - верхня межа страхової гарантії. Сутність даної нерівності така: вірогідність того, що сума всіх виплат перевищить суму всіх внесків страхувальників, повинна бути визначена страховиком заздалегідь. Це робиться для визначення нетто-премії.

Згідно з теоремою А.М.Ляпунова (якщо Х - випадкова величина, що дорівнює сумі великого числа незалежних випадкових величин, вплив кожної з яких на всю суму мізерно мало, то Х має розподіл близьке до нормального) страхові події та страхові виплати розподілені по нормальному закону. Якщо відомий закон розподілу випадкової величини, то наведене вище нерівність легко вирішити. По-перше, ймовірність того, що безперервна випадкова величина Х прийме значення, що належить інтервалу (a, b), дорівнює визначеному інтегралу від щільності розподілу, взятому в межах від a до b (. По-друге, - функція нормального розподілу, де a - матемпатіческое сподівання випадкової величини, а - її середнє квадратичне відхилення. І по-третє,, де Ф - функція
Лапласа. Сума нетто-премій є математичним очікуванням від суми страхових виплат, а ймовірність відхилення повинна бути задана страховиком заздалегідь, то наведене вище нерівність тотожне наведеному вище.
Підставляючи відомі значення в дане рівняння можна знайти сумарну величину нетто-премії.

Виходячи з принципу фінансової еквівалентності , очікувану величину нетто-премії можна виразити як добуток страхової суми і нетто-ставки, яка виражається у відсотках (Е (X) = S (X) * T (X) / 100). Де Т (Х) - нетто ставка, яка залежить як від ймовірності настання страхового випадку, так і від тяжкості страхового випадку (величини збитку). Страхову суму визначає сам страхувальник. Верхня її межа - максимальна вартість застрахованого майна.

Нетто-премія є частиною брутто-премії (П (Х)), яку також можна виразити в процентах до загальної величини виплат: П (Х) = S (X) * L (X) / 100, де
L (X) - брутто ставка в%. При цьому, L (X) = Т (Х) * f, де f - частка навантаження, виражена у відсотках. Частка навантаження розраховується за даними бухгалтерського обліку страховика:, де R - витрати, за винятком комісійних. - Сума зібраних брутто-премій по даному виду страхування, K (%) - відсоток комісійних, одержуваних посередниками по даному виду страхування, V-частка прибутку в брутто-ставці, яку страховик хоче отримати по даному виду страхування. Виходячи з наведених вище формул, розрахунок брутто-ставки можна представити таким виразом: П (Х) = Т (Х) / (1-f) або П (Х) = Т (Х) / 100-f%.

Вище були описані загальні принципи формування нетто-ставок, які є основою приватних розрахунків, що залежать від виду страхування. Кожен з видів має свої особливості, пов'язані з характером страхуються подій і об'єктів. Деякі з цих особливостей справляють істотний вплив на розрахунок нетто-ставок.

Види страхування сточки зору особливостей розрахунку нетто-ставок можна розділити на 2 категорії:
1. Страхування життя. Тут формування резерву внесків та розрахунки тарифних ставок проводяться за допомогою актуарних методів, на основі таблиць смертності і норм прибутковості з інвестицій тимчасово вільних резервів зі страхування життя.
2. Ризикові види страхування. Це ті види страхової діяльності, що відрізняються від страхування життя. Вони не передбачають зобов'язань страховика з виплати страхової суми при закінченні терміну дії договору страхування, і не пов'язані з накопиченням страхової суми протягом терміну дії договору страхування. В ризикових видах страхування не використовується принцип капіталізації і, отже, при розрахунку нетто-ставок не використовуються методи фінансових обчислень (дисконтування і компаундінг). Дані види страхової діяльності можна умовно розділити на два види:
- Масові ризикові види страхування. Вони охоплюють значне число суб'єктів страхування і страхових ризиків, що характеризуються однорідність об'єктів страхування і незначним розкидом у розмірах страхових сум. Наявність великої кількості застрахованих об'єктів передбачає, що за вказаними ризикам

Сторінки: 1 2 3 4 5
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар